Hedgeové fondy využívající systematické strategie dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku lepších výsledků než jejich kolegové, a to díky rekordním cenám kakaa a volatilitě trhu ovlivněné inflací a geopolitikou. Tyto trendové fondy, které využívají kódování a algoritmy k identifikaci potenciálních tržních trendů, dosáhly průměrného zisku téměř 9 % ve srovnání s 2,6% ziskem širšího odvětví hedgeových fondů. Tento úspěch dokládá rostoucí volatilitu trhů a rozdílný osud různých trhů v globálním měřítku. Rostoucí ceny kakaa spolu se smíšenou výkonností v různých regionech a u různých aktiv vytvořily ideální prostředí pro systematické hedgeové fondy. Tyto fondy těží z různorodých trhů a využívají jak dlouhých, tak krátkých pozic. Nejvýkonnější trendové fondy na sebe vzaly větší riziko tím, že používaly různé prahové hodnoty volatility k určení okamžiku ukončení obchodů. Deset nejvýkonnějších trendových fondů, které připouštěly vyšší volatilitu, dosáhlo průměrného výnosu 20 %. Mezitím fondy s nižšími přípustnými hodnotami volatility stále profitovaly ze silných pohybů zemědělských komodit, měn a energií. Navzdory tomu, že pevný výnos představuje výzvu v důsledku nejistého snižování úrokových sazeb, systematické hedgeové fondy si v současném makroprostředí nadále vedou dobře.
Hedgeové fondy využívající systematické strategie dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku lepších výsledků než jejich kolegové, a to díky rekordním cenám kakaa a volatilitě trhu ovlivněné inflací a geopolitikou. Tyto trendové fondy, které využívají kódování a algoritmy k identifikaci potenciálních tržních trendů, dosáhly průměrného zisku téměř 9 % ve srovnání s 2,6% ziskem širšího odvětví hedgeových fondů. Tento úspěch dokládá rostoucí volatilitu trhů a rozdílný osud různých trhů v globálním měřítku. Rostoucí ceny kakaa spolu se smíšenou výkonností v různých regionech a u různých aktiv vytvořily ideální prostředí pro systematické hedgeové fondy. Tyto fondy těží z různorodých trhů a využívají jak dlouhých, tak krátkých pozic. Nejvýkonnější trendové fondy na sebe vzaly větší riziko tím, že používaly různé prahové hodnoty volatility k určení okamžiku ukončení obchodů. Deset nejvýkonnějších trendových fondů, které připouštěly vyšší volatilitu, dosáhlo průměrného výnosu 20 %. Mezitím fondy s nižšími přípustnými hodnotami volatility stále profitovaly ze silných pohybů zemědělských komodit, měn a energií. Navzdory tomu, že pevný výnos představuje výzvu v důsledku nejistého snižování úrokových sazeb, systematické hedgeové fondy si v současném makroprostředí nadále vedou dobře.
Hedgeové fondy využívající systematické strategie dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku lepších výsledků než jejich kolegové, a to díky rekordním cenám kakaa a volatilitě trhu ovlivněné inflací a geopolitikou. Tyto trendové fondy, které využívají kódování a algoritmy k identifikaci potenciálních tržních trendů, dosáhly průměrného zisku téměř 9 % ve srovnání s 2,6% ziskem širšího odvětví hedgeových fondů. Tento úspěch dokládá rostoucí volatilitu trhů a rozdílný osud různých trhů v globálním měřítku. Rostoucí ceny kakaa spolu se smíšenou výkonností v různých regionech a u různých aktiv vytvořily ideální prostředí pro systematické hedgeové fondy. Tyto fondy těží z různorodých trhů a využívají jak dlouhých, tak krátkých pozic. Nejvýkonnější trendové fondy na sebe vzaly větší riziko tím, že používaly různé prahové hodnoty volatility k určení okamžiku ukončení obchodů. Deset nejvýkonnějších trendových fondů, které připouštěly vyšší volatilitu, dosáhlo průměrného výnosu 20 %. Mezitím fondy s nižšími přípustnými hodnotami volatility stále profitovaly ze silných pohybů zemědělských komodit, měn a energií. Navzdory tomu, že pevný výnos představuje výzvu v důsledku nejistého snižování úrokových sazeb, systematické hedgeové fondy si v současném makroprostředí nadále vedou dobře.
