Index S&P 500 vzrostl o více než 15% od začátku roku, což je přičítáno vzrůstající optimalizaci investic související s umělou inteligencí. Trhy, včetně Nasdaq Composite a Dow Jones Industrial Average, dosáhly historických maxim, což ukazuje na sílící důvěru investorů.
Analytici z UBS upozorňují, že technika option delta hedging pomohla umocnit nedávné cenové pohyby. Tato strategie, kterou využívají institucionální investoři, se zaměřuje na eliminaci rizik spojených s pohyby cen podkladových aktiv, což má za následek jejich umocnění v případě rychlého růstu nebo poklesu cen.
V poznámkách UBS se podtrhuje, že prodejci opcí reagují na změny cen podkladových aktiv, čímž zintenzivňují výkyvy cen. Složitější počítačové algoritmy hedgeových fondů, známé jako commodity trading advisors
Analytici doporučují pozorně sledovat index Nasdaq v souvislosti s aktuálním obdobím čtvrtletních výsledků. CTA jsou v současnosti „max long“ na Nasdaq, což naznačuje pravděpodobnost výrazných pohybů cen. Podle UBS by bylo potřeba k poklesu o 5% předtím, než by tyto fondy začaly výrazně snižovat své dlouhé pozice.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
