Využití Markovovy vlastnosti k odhalení chybně oceněných opčních příležitostí
Wall Street se nevyhnutelně dopouští chyb při oceňování opčních prémií, protože spoléhá na standardní Black-Scholesův model. Tento model předpokládá, že akcie se pohybují náhodně, mají konstantní volatilitu a nemají paměť....


































