Podle Goldman Sachs Prime Desk globální hedgeové fondy v červenci posílily o 1,1 %, přičemž nejvyšší zisky zaznamenaly fondy založené na událostech a fundamentální akciové long/short fondy.
Strategie založené na událostech zaznamenaly v uplynulém měsíci nárůst o 1,8 % díky zvýšené aktivitě v oblasti fúzí a akvizic. Fundamentální akciové long/short fondy následovaly těsně za nimi s nárůstem o 1,6 %.
Navzdory těmto pozitivním výsledkům oba typy strategií zaostaly za indexem S&P 500, který ve stejném období vzrostl o 2,2 %.
Kvantitativní strategie pokračovaly v boji a zaznamenaly ztráty již druhý měsíc v řadě. Tyto strategie byly obzvláště ovlivněny krátkodobými obchody zaměřenými na USA, jako je statistická arbitráž, zatímco pomaleji se pohybující přístupy založené na faktorech si vedly relativně lépe.
Výzvy pro kvantitativní manažery byly umocněny obratem momenta a oživením silně shortovaných amerických akcií. Goldman Sachs Prime Desk poznamenal, že jejich model naznačoval, že kvantitativní manažeři zaznamenali „jednu z nejhorších ztrát v naší historii v červenci, než došlo k oživení na konci měsíce“.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
