Retailoví obchodníci, hedgeové fondy a penzijní fondy utrpěli na světovém akciovém trhu v důsledku výprodeje značné ztráty, které vedly k tomu, že jejich výnosy se snížily o miliardy dolarů. Index CBOE VIX, měřítko volatility akciového trhu, zaznamenal největší mezidenní skok v historii a uzavřel na nejvyšší úrovni od října 2020. To vedlo k vymazání 6 bilionů dolarů z globálních akcií za pouhé tři týdny. Investoři do burzovně obchodovaných fondů (ETF) s krátkou volatilitou zaznamenali vymazání výnosů ve výši 4,1 miliardy dolarů. Tyto fondy byly navrženy tak, aby profitovaly z nízké volatility na trhu. Obliba těchto sázek proti volatilitě vedla k tomu, že banky zajišťovaly nové obchody, které dostávaly, což mohlo přispět k uklidnění trhu před náhlým poklesem 5. srpna. Navzdory značným ztrátám veřejně dostupné údaje o výkonnosti ETF plně neodrážejí ztráty, které utrpěly penzijní a zajišťovací fondy. Index VIX od té doby klesl, ale ve srovnání s předchozím týdnem zůstává zvýšený. Mezi faktory, které stojí za popularitou této obchodní strategie, patří nárůst opcí s nulovou expirací a krytých callů.
Retailoví obchodníci, hedgeové fondy a penzijní fondy utrpěli na světovém akciovém trhu v důsledku výprodeje značné ztráty, které vedly k tomu, že jejich výnosy se snížily o miliardy dolarů. Index CBOE VIX, měřítko volatility akciového trhu, zaznamenal největší mezidenní skok v historii a uzavřel na nejvyšší úrovni od října 2020. To vedlo k vymazání 6 bilionů dolarů z globálních akcií za pouhé tři týdny. Investoři do burzovně obchodovaných fondů s krátkou volatilitou zaznamenali vymazání výnosů ve výši 4,1 miliardy dolarů. Tyto fondy byly navrženy tak, aby profitovaly z nízké volatility na trhu. Obliba těchto sázek proti volatilitě vedla k tomu, že banky zajišťovaly nové obchody, které dostávaly, což mohlo přispět k uklidnění trhu před náhlým poklesem 5. srpna. Navzdory značným ztrátám veřejně dostupné údaje o výkonnosti ETF plně neodrážejí ztráty, které utrpěly penzijní a zajišťovací fondy. Index VIX od té doby klesl, ale ve srovnání s předchozím týdnem zůstává zvýšený. Mezi faktory, které stojí za popularitou této obchodní strategie, patří nárůst opcí s nulovou expirací a krytých callů.
Retailoví obchodníci, hedgeové fondy a penzijní fondy utrpěli na světovém akciovém trhu v důsledku výprodeje značné ztráty, které vedly k tomu, že jejich výnosy se snížily o miliardy dolarů. Index CBOE VIX, měřítko volatility akciového trhu, zaznamenal největší mezidenní skok v historii a uzavřel na nejvyšší úrovni od října 2020. To vedlo k vymazání 6 bilionů dolarů z globálních akcií za pouhé tři týdny. Investoři do burzovně obchodovaných fondů (ETF) s krátkou volatilitou zaznamenali vymazání výnosů ve výši 4,1 miliardy dolarů. Tyto fondy byly navrženy tak, aby profitovaly z nízké volatility na trhu. Obliba těchto sázek proti volatilitě vedla k tomu, že banky zajišťovaly nové obchody, které dostávaly, což mohlo přispět k uklidnění trhu před náhlým poklesem 5. srpna. Navzdory značným ztrátám veřejně dostupné údaje o výkonnosti ETF plně neodrážejí ztráty, které utrpěly penzijní a zajišťovací fondy. Index VIX od té doby klesl, ale ve srovnání s předchozím týdnem zůstává zvýšený. Mezi faktory, které stojí za popularitou této obchodní strategie, patří nárůst opcí s nulovou expirací a krytých callů.
